جزوه آموزشی

مروری بر روش شبیه سازی مونت کارلو

به صورت کلی، متد مونت کارلو (یا شبیه سازی مونت کارلو) به هر تکنیکی اتلاق می‌شود که از طریق نمونه‌سازی آماری، پاسخ‌های تقریبی برای مسائل کمّی فراهم می‌کند. شبیه‌سازی مونت‌ کارلو بیشتر برای توصیف روشی جهت انتشار عدم قطعیت‌های موجود در ورودی‌ مدل به عدم قطعیت‌ها در خروجی‌ مدل، به کار می‌رود. بنابراین مونت‌کارلو، شبیه‌سازی‌ای است که صریحا و به صورت کمّی، عدم قطعیت را نمایش می‌دهد. شبیه‌سازی مونت کارلو متکی به فرآیند نمایش صریح عدم قطعیت با تعیین ورودی‌ها به عنوان توزیع‌های احتمال است. اگر ورودی‌های توصیف‌کننده یک سیستم، غیرقطعی باشند، آنگاه پیش‌بینی عملکرد پیش رو الزاما غیرقطعی است. این بدان معنی‌ست که نتیجه هر گونه تحلیل مبتنی بر ورودی‌های نمایش داده شده با توزیع‌های احتمال، خود یک توزیع احتمال است.

دانلود مروری بر روش شبیه سازی مونت کارلو

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

نظر داد